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 授業科目
 Course Title
ファイナンス工学
Financial Engineering
 担当者
 Instructor
教授   進藤 晋  後学期 火曜日1時限
 単 位
 Credit
2

関連するディプロマポリシー Related Diploma Policy
時代の課題と社会の要請に応えた専門的知識と技能/Expert knowledge and skills to address the issues of the age and the demands of society
 
到達目標 Target to be Reached
 本講義の到達目標は、受講生が、ファイナンスに現れる数理的手法を理解し、Excelなどのスプレッドシート(表計算ソフト)を用いて例題を解く力を身につけることである。
 情報システム創成学科のカリキュラム・ポリシーに従い、数理計画法、数理統計学Ⅰ・Ⅱ、データ解析を履修していることが望ましい。
 
授業内容 Course Content
 現代の金融は、さまざまな金融テクノロジーに支えられ、発展を遂げている。そのため、金融に対する理工学的なアプローチの重要性と有用性が認識されるに至った。
 一方、インターネットの普及等により、数多くの金融商品が個人投資家の資産運用の選択肢のひとつとして扱われるようになった。これは、個人投資家にとってはチャンスが増えたと同時にリスクも増大したことを意味している。
 この授業は、より身近なものとなった金融(ファイナンス)の工学的側面のごく一部分について講義する。毎週コンピュータ演習を行いながら、ファイナンスの考え方と方法について理解してもらう。
 
授業計画 Course Planning
 各回の授業内容は次のように予定しているが、進捗状況により内容は前後することがある。なお、新聞雑誌の経済関係記事を読むようにしておくと、講義内容を理解するうえで役に立つので、受講者はそのような習慣づけを心がけてほしい。
 予習としては、事前に各回の講義内容について下調べをしておくことが必要不可欠である。
 また、復習としては、資料の演習問題を解くことで講義内容を再確認することを勧める。
 なお、予習・復習合わせて各回あたり4時間の自己学習を想定している。

 1.ファイナンス工学の役割
  シラバスの記載事項について確認する。さらに、本講義のガイダンスと全体の流れについて説明する。
 2.投資理論 その1
  正味現在価値について説明する。
 3.投資理論 その2
  内部収益率等の投資判断基準について説明する。
 4.投資理論 その3
  複数の投資プロジェクトから、どのプロジェクトを選べばいいのか考える。
 5.株式の基礎
  株式について説明する。
 6.リスクの概念
  ファイナンスにおけるリスクの概念について説明する。
 7.収益率の平均と分散 
  ファイナンスにおける基本統計量である平均と分散について説明する。
 8.ポートフォリオ理論 その1
  ポートフォリオとは、株式をはじめとする資産の組み合わせのことをいう。ここでは、ポートフォリオの収益率を計算し、分散投資の重要性について説明する。
 9.ポートフォリオ理論 その2
  2資産ポートフォリオの収益率と分散の関係について説明する。
10.ポートフォリオ理論 その3
  有効フロンティアおよび最小分散ポートフォリオについて説明する。
11.ポートフォリオ理論 その4
  3資産ポートフォリオの投資機会集合を求める。
12.シャープレシオ
  投資分野でよく利用されるシャープレシオについて説明する。 
13.資本資産評価モデル(CAPM)
  CAPMについて簡単に説明する。
14.マーケットモデル 
  シングルおよびマルチファクターモデルについて説明する。

 
授業運営 Course Management
 毎回コンピュータ演習を行い、課題を提出してもらう。
 
評価方法 Evaluation Method
 最終試験(60%)、コンピュータ演習による課題(40%)により評価する。
 
オフィスアワー Office Hour (s)
 火曜日13:00~14:00、23号館424研究室(内線3731)。なお、質問等は講義後にもその場で受け付ける。
 
使用書 Textbook (s)
必要に応じて資料を配布する。
参考書 Book (s) for Reference
授業内で指示する。
 
 
 
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