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 授業科目
 Course Title
経営管理特論
Business Administration 
 担当者
 Instructor
教授   進藤 晋  後学期 月曜日1時限
 単 位
 Credit
2

到達目標 Target to be Reached
 本講義の到達目標は、受講生が、確率過程がファイナンスへどのように応用されているかを、具体例をとおして理解できるようになることである。
 
授業内容 Course Content
 金融全般にわたる数理的・工学的アプローチの重要性が認識されつつある。本講義は、近年急速に発展している金融工学のうち、金融派生商品、特にオプションの適正な価格付けに関する話題について説明する。確率過程論に関する初等的な部分からはじめて、離散モデルによる金融派生商品の価格付けについて丁寧に解説する。
 
授業計画 Course Planning
 各回の授業内容は次のように予定しているが、進捗状況により内容は前後することがある。なお、新聞雑誌の経済関係記事を読むようにしておくと、講義内容を理解するうえで役に立つので、受講者はそのような習慣づけを心がけてほしい。

 1.確率論の基礎 その1
  シラバスの記載事項について確認し、授業の概要について述べる。さらに、期待値と分散について説明する。
 2.確率論の基礎 その2
  条件付き確率および条件付き期待値について説明する。
 3.確率論の基礎 その3
  いろいろな確率分布について説明する。
 4.ランダムウォーク
  定義と基本的性質について説明する。
 5.マルチンゲール
  定義と基本的性質について説明する。
 6.伊藤の公式
  離散版伊藤の公式とその応用について説明する。
 7.Doob-Mayer分解
  Doob-Mayer分解とその応用について説明する。
 8.第1回小テストと解説
  ここまでの内容について小テスト(50分)を実施し、終了後にテスト内容についての解説を行う。   
 9.デリバティブ
  デリバティブについて簡単に説明する。
10.裁定機会
  ファイナンスの基本となる裁定機会について説明する。
11.無裁定
  無裁定の考え方およびその応用について説明する。
12.2項モデル その1
  1期間2項モデルについて説明する。
13.2項モデル その2
  多期間2項モデルについて説明する。
14.ブラック・ショールズ公式
  有名なブラック・ショールズモデルについて、大まかに説明する。
15.第2回小テストと解説
  ここまでの内容について小テスト(50分)を実施し、終了後にテスト内容についての解説を行う。


 
授業運営 Course Management
 学部卒業程度の線形代数・微分積分学・数理統計学の知識を前提として授業を行う。必要に応じて知識を再確認する。
 
評価方法 Evaluation Method
 授業中に課す演習問題(40%)および2回の小テスト(60%)により評価する。
 
オフィスアワー Office Hour (s)
 火曜日13:30~16:10、23号館424研究室(内線3731)。なお、質問等は講義後にもその場で受け付ける。
 
使用書 Textbook (s)
必要に応じて資料を配布する。
参考書 Book (s) for Reference
授業内で指示する。
 
 
 
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